Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 19-20. 
@article{ASCFM_1981__69_19_19_0,
     author = {Deshayes, J. and Picard, D.},
     title = {Optimalit\'e asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour d\'eceler une rupture dans un mod\`ele de r\'egression},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     pages = {19--20},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {69},
     number = {19},
     year = {1981},
     mrnumber = {645560},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_19_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Deshayes, J.
AU  - Picard, D.
TI  - Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
PY  - 1981
SP  - 19
EP  - 20
VL  - 69
IS  - 19
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
UR  - http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_19_0/
LA  - fr
ID  - ASCFM_1981__69_19_19_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Deshayes, J.
%A Picard, D.
%T Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression
%J Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
%D 1981
%P 19-20
%V 69
%N 19
%I UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
%U http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_19_0/
%G fr
%F ASCFM_1981__69_19_19_0
Deshayes, J.; Picard, D. Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (19 Août au 5 septembre 1979 et 29 juin au 12 juillet 1980), Tome 69 (1981) no. 19, pp. 19-20. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_19_0/

(1) R. Azencott: "Grandes déviations" - Cours de l'Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour (1978). Lectures Notes in Mathematics (à paraître). | Zbl

(2) R.R. Bahadur: "An optimal property of the likelihood ratio statistics", Vth Berkeley Symposium (1966), I, p. 12-26 | MR | Zbl

(3) A.A. Borqvkov: "Boundary-value problems for random walks and large deviations in function spaces", T.P.A. (1967) n° 12, p. 575-595 | MR | Zbl

(4) R.L. Brown, J. Durbin, J.M. Evans: "Techniques for testing the constancy of regression relationships over time". J.R.S.S. (1975) B, p. 149-195 | MR | Zbl

(5) H. Chernoff: "A measure of asymptotic efficiency for tests of a hypothesis based on the sum of observations". A.M.S. (1952), n° 23, p. 493-507 | MR | Zbl

(6) J. Deshayes, D. Picard: "Grandes et moyennes déviations pour les marches aléatoires et applications en statistique". Séminaire de statistique d'Orsay, 1977-78. Astérisque (à paraître). | Numdam | Zbl

(7) J. Deshayes, D. Picard: "Tests de rupture de régression: comparaison asymptotique" (à paraître).

(8) Mogulskii: "Larae deviations for trajectoires of multidimensional random walks ". T.P.A. (1976) n° 21, p. 300-315 | Zbl

(9) A.D. Ventsel: "Rough limit theorems on large deviations for Markov processes". T.P.A. (1976) n° 21, p. 227-242 et p. 499-512. | Zbl