Ecole d'été de calcul des probabilités de Saint-Flour (22 août au 8 septembre 1976)

Sommaire

Introduction

Hennequin, P. L.

p. 5 (Pages préliminaires)

Simple Markov chains

Adelman, O.

p. 1-2

Un modèle probabiliste de tâtonnement non-walrasien

Artzner, Ph.

p. 3

Loi du logarithme itère pour les suites de vecteurs gaussiens

Carmona, R.

p. 5-9

Infinitely divisible measures on the cone of an ordered locally convex vector spaces

Dettweiler, E.

p. 11-17

Fonctions-spline et espérances conditionnelles de champs gaussiens

Duchon, J.

p. 19-27

Récurrence au sens de Harris des

G I / G / Q

Ghidouche, M.

p. 29-36

Un théorème de la limite centrale dans

C (S)

Heinkel, B.

p. 37-42

Conditions d'existence et d'unicité de la solution pour une équation différentielle fonctionnelle stochastique

Lambert, F.

p. 43-70

Récurrence des librairies sur un arbre

Letac, G.

p. 71-76

La topologie du type Sazonov pour les Banach et les supports hilbertiens

Mouchtari, D.

p. 77-87

Intégrales stochastiques par rapport au processus de Wiener à deux paramètres

Nualart Rodon, D. ; Sanz Sole, M.

p. 89-99

Une construction élémentaire de l'intégrale stochastique

Metivier, M. ; Pellaumail, J.

p. 101-113

Contrôle impulsionnel avec retard pour des processus de Markov

Robin, M.

p. 115-128

Eberlein-compacts et espaces de Radon

Schachermayer, W.

p. 129-143

Geometric ergodicity for a class of Markov chains

Nummelin, E. ; Tweedie, R. L.

p. 145-154