@article{AIHPB_1994__30_2_303_0, author = {Ansel, Jean-Pascal and Stricker, Christophe}, title = {Couverture des actifs contingents et prix maximum}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {303--315}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {30}, number = {2}, year = {1994}, mrnumber = {1277002}, zbl = {0796.60056}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1994__30_2_303_0/} }
TY - JOUR AU - Ansel, Jean-Pascal AU - Stricker, Christophe TI - Couverture des actifs contingents et prix maximum JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques PY - 1994 SP - 303 EP - 315 VL - 30 IS - 2 PB - Gauthier-Villars UR - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1994__30_2_303_0/ LA - fr ID - AIHPB_1994__30_2_303_0 ER -
%0 Journal Article %A Ansel, Jean-Pascal %A Stricker, Christophe %T Couverture des actifs contingents et prix maximum %J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques %D 1994 %P 303-315 %V 30 %N 2 %I Gauthier-Villars %U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1994__30_2_303_0/ %G fr %F AIHPB_1994__30_2_303_0
Ansel, Jean-Pascal; Stricker, Christophe. Couverture des actifs contingents et prix maximum. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 30 (1994) no. 2, pp. 303-315. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1994__30_2_303_0/
[1] Lois de martingale, densités et décomposition de Fôllmer-Schweizer, Ann. Inst. Henri Poincaré, vol. 28, n° 3, 1992, p. 375-392. | Numdam | MR | Zbl
et ,[2] Unicité et existence de la loi minimale, Séminaire de Probabilités XXVII, Lect. Notes Math., n° 1557, Springer-Verlag. 1993, p. 22-29. | Numdam | MR | Zbl
et ,[3] Décomposition de Kunita-Watanabe, Séminaire de Probabilités XXVII, Lect. Notes Math., n° 1557, Springer-Verlag. 1993, p. 30-32. | Numdam | MR | Zbl
et ,[4] Representing Martingale Measures when Asset Prices are continuous and bounded, Mathematical Finance 2, 1992, p. 107-130. | Zbl
,[5] Capacités et processus stochastiques, Ergebnisse der Math., vol. 67, Springer-Verlag, 1972. | MR | Zbl
,[6] Probabilités et potentiel, Chapitres V à VIII, Théorie des Martingales, Hermann, 1980. | MR | Zbl
et ,[7] Geometry of Banach Spaces. Selected Topics, Lect. Notes Math., n° 485, Springer-Verlag, 1975. | MR | Zbl
,[8] Compensation de processus à variation finie non localement intégrables, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer-Verlag, 1980, p. 152-160. | Numdam | MR | Zbl
,[9] Calcul stochastique et problème de martingales, Lect. Notes Math., n° 714, Springer-Verlag, 1979. | MR | Zbl
,[10] Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration, Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., n° 784, Springer-Verlag, 1980, p. 161-172. | Numdam | MR | Zbl
,[11] A Martingale Representation Result and an Application to Incomplete Financial Markets, Mathematical Finance 2, 1992, p. 239-250. | Zbl
,[12] Martingale and Duality Methods for Utility Maximisation in an Incomplete Market, SIAM, J. Control Optimization, vol. 29, 1991, p. 702-730. | MR | Zbl
, , et ,[13] Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market (à paraître). | Zbl
et ,[14] Optimal Consumption and Portfolio policies when markets are incomplete, MIT mimeo, 1987.
,[15] A Counter-Example to Several Problems in Mathematical Finance (à paraître).
,[16] Integral Representation in the Theory of Continuous Trading, Stochastics, vol. 13, n° 4, 1984, p. 249-257. | MR | Zbl
,[17] Quelques remarques sur la topologie des semi-martingales, Applications aux intégrales stochastiques, Séminaire de Probabilités XV, Lect. Notes Math., n° 850, Springer-Verlag, 1981, p. 499-522. | Numdam | MR | Zbl
,