Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 29 (1993) no. 3, pp. 357-389. 
@article{AIHPB_1993__29_3_357_0,
     author = {Brugi\`ere, Pierre},
     title = {Th\'eor\`eme de limite centrale pour un estimateur non param\'etrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {357--389},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {29},
     number = {3},
     year = {1993},
     mrnumber = {1246639},
     zbl = {0792.60017},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1993__29_3_357_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Brugière, Pierre
TI  - Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1993
SP  - 357
EP  - 389
VL  - 29
IS  - 3
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1993__29_3_357_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1993__29_3_357_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Brugière, Pierre
%T Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1993
%P 357-389
%V 29
%N 3
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1993__29_3_357_0/
%G fr
%F AIHPB_1993__29_3_357_0
Brugière, Pierre. Théorème de limite centrale pour un estimateur non paramétrique de la variance d'un processus de diffusion multidimensionnelle. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 29 (1993) no. 3, pp. 357-389. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1993__29_3_357_0/

[1] D. Aldous, Probability Approximations Via the Poisson Clumping Heuristic, Springer-Verlag, New York, 1990. | MR | Zbl

[2] R. Azencott, Densités des diffusions en temps petits développements asymptotiques, Lectures Notes in Math., vol. 1059, 1983. | Numdam | Zbl

[3] G. Ben Arous, Géométrie de la Courbe Brownienne Plane, Séminaire Bourbaki, vol. 730, 1990. | Numdam | MR | Zbl

[4] P. Brugière, Estimation de la variance d'un processus de diffusion dans le cas multidimensionnel, C.R. Acad. Sci., T. 312, Série I, 13, 1991, p. 999-1005. | MR | Zbl

[5] P. Brugière, Théorème de limite centrale pour un estimateur de la variance d'un processus de diffusion dans le plan, C.R. Acad. Sci. Paris, T. 313, Séries I, 8, 1991, p. 533-536. | MR | Zbl

[6] P. Brugière, Théorème de limite centrale pour un estimateur de la variance d'un processus de diffusion dans le cas multidimensionnel, C.R. Acad. Sci. Paris, T. 313, Séries I, 1991, p. 943-947. | MR | Zbl

[7] Z. Ciesielski and S.J. Taylor, First Passage Times for Brownian Motion in Space and the Exact Hausdorff Measure of the Sample Path., Trans. Amer. Math. Soc., vol. 103, 1962, p. 434-450. | MR | Zbl

[8] D. Dacunha-Castelle and D. Florens-Zmirou, Estimation of the Coefficient of a Diffusion from Discrete Observations, Stochastics, vol. 19, 1986, p. 263-284. | MR | Zbl

[9] G. Dohnal, On Estimating the Diffusion Coefficient, J. Appl. Prob., vol. 24, 1987, p. 105-114. | MR | Zbl

[10] R. Durrett, Brownian Motions and Martingales in Analysis, Wadsworth, Belmont C.A., 1984. | MR | Zbl

[11] D. Florens-Zmirou, Estimation de la variance d'un processus de diffusion à partir d'une observation discrétisée, C.R. Acad. Sci. Paris, T. 309, 1989, p. 195-200. | MR | Zbl

[12] D. Florens-Zmirou, On Estimating the Variance of a Diffusion Process, J. of Applied Probability, Preprint 90-06, Univ. Orsay, 1991.

[13] A. Friedman, Partial Differential Equations of Parabolic Type, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1964. | MR | Zbl

[14] A. Friedman, Stochastic Differential Equations and Applications, Vol. 1, Academic Press, New York, 1975. | Zbl

[15] I.A. Ibragimov and R.Z. Hasminski, Statistical Estimation Theory, Springer-Verlag, New York, 1981. | MR | Zbl

[16] N. Ikeda, Probabilistic Methods in the Study of Asymptotics, Lectures notes in Mathematics, vol. 1427, p. 195-325. | MR | Zbl

[17] A. Molchanov, Diffusions et géométrie riemannienne, Russian Math. Survey, 1975, pp. 1-63. | Zbl

[18] D. Ray, Sojourn Times of Diffusion Processes, Illinois J. of Math., vol. 7, 1963, p. 425- 493. | MR | Zbl

[19] D. Ray, Sojourn Times and the Exact Hausdorff Measure of the Sample Path for Planar Brownian Motion, Trans. Am. Math. Soc., vol. 106, 1963, p. 436-444. | MR | Zbl

[20] S.J. Taylor, The Exact Hausdorff Measure of the Sample Path for Planar Brownian Motion, Proc. Camb. Philos. Soc., vol. 60, 1964, p. 253-258. | MR | Zbl

[21] S.J. Taylor, The Measure Theory of Random Fractals, Math. Proc. of the Cambridge Ph. Soc., 1986, p. 383-406. | MR | Zbl

[22] M. Wschebor, Surfaces aléatoires, mesures géométriques des ensembles de niveaux, Lectures Notes in Mathematics, vol. 1147, Springer-Verlag, 1985. | MR | Zbl

[23] M. Wschebor, Personnal Communication, 1990.