Arbitrage et lois de martingale
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990) no. 3, pp. 451-460. 
@article{AIHPB_1990__26_3_451_0,
     author = {Stricker, Christophe},
     title = {Arbitrage et lois de martingale},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {451--460},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {26},
     number = {3},
     year = {1990},
     mrnumber = {1066088},
     zbl = {0704.60045},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Stricker, Christophe
TI  - Arbitrage et lois de martingale
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1990
SP  - 451
EP  - 460
VL  - 26
IS  - 3
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1990__26_3_451_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Stricker, Christophe
%T Arbitrage et lois de martingale
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1990
%P 451-460
%V 26
%N 3
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/
%G fr
%F AIHPB_1990__26_3_451_0
Stricker, Christophe. Arbitrage et lois de martingale. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990) no. 3, pp. 451-460. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1990__26_3_451_0/

[1] J.P. Ansel, C. Stricker, Quelques remarques sur un théorème de Yan. A paraître dans le Séminaire de Probabilités XXIV, Lect. Notes Math. Springer 1990. | Numdam | MR | Zbl

[2] K. Back, S.R. Pliska, Arbitrage and martingales in markets with positive wealth constraints, Preprint (1987). | MR

[3] R.C. Dalang, A. Morton, W. Willinger, Equivalent martingale measures and no-arbitrage in stochastic securities market models, To appear. | Zbl

[4] R.M. Dudley, Wiener functionals as Ito intregrals, Ann. Prob., 5, 140- 141 (1977). | MR | Zbl

[5] D. Duffie, C.F. Huang, Multiperiod security markets with differential information, J. Math. Eco. 15, 283-303 (1986). | MR | Zbl

[6] J.M. Harrison, S.R. Pliska, Martingales and stochastics integrals in the theory of continuous trading, Stoch. Proc. Appl., 11, 215-260 (1981). | MR | Zbl

[7] J. Jacod, Calcul stochastique et problèmes de martingales. Lect. Notes Math., 714. Springer 1979. | MR | Zbl

[8] J.A. Yan, Caractérisation d'une classe d'ensembles convexes de L1 ou H1. Séminaire de Probabilités XIV, Lect. Notes Math., 784, 220-222. Springer 1980. | Numdam | Zbl

[9] M. Yor, Sous-espaces denses dans L1 ou H1 et représentation des martingales, Séminaire de Probabilités XII, Lect. Notes Math., 649, 205-309. Springer 1978. | Numdam | MR | Zbl