no. 1
Quelques formules asymptotiques pour les petites perturbations de systèmes dynamiques
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 16 (1980) no. 1, pp. 17-28. 
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[1] Azencott, Cours à Saint-Flour, Lectures notes in Maths. Springer, été 1978.

[2] M.D. Donsker and S.R.S. Varadhan, Asymptotic Evaluation of certain Markov Process Expectations for large Time III. Comm. on pure and applied maths, vol. XXIX, 1976, p. 389-461. | MR | Zbl

[3] M.D. Donsker and S.R.S. Varadhan, Large Deviations for Markov Processes and the Asymptotic Evaluation of Certain Markov Process, Expectations for Large Time dans « Probabilitie methods in Differential Equations », Lecture notes in maths, Springer, t. 451, 1975, p. 82 à 87. | MR | Zbl

[4] H. Doss, Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Annales Institut Henri Poincaré, vol. XIII, n° 2, 1977, p. 99-125. | Numdam | MR | Zbl

[5] K. Ito, Stochastic differentials. Applied Math. Optimization, t. 1, 1975, p. 374-381. | MR | Zbl

[6] M. Schilder, Some asymptotic formulas for Wiener integrals. Trans. Amer. Math. Soc., vol. 125, 1966, p. 63-85. | MR | Zbl

[7] L. Schwartz, Théorie des distributions. Hermann, 1966. | MR | Zbl

[8] S.R.S. Varadhan, Asymptotic probabilities and differential equations. Comm. Pure Appl. Math., vol. 1, 1966, p. 261-286. | MR | Zbl

[9] D.W. Stroock and S.R.S. Varadhan, On the support of diffusion processes with applications to the strong maximum principle. 6th. Berkeley Symposium, vol. III, 1972. | MR | Zbl

[10] A.D. Ventsel and M.I. Freidlin, On small random perturbations of dynamical systems. Russian Math. surveys, vol. XXV, 1970, p. 1-55. | Zbl