no. 1
Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) no. 1, pp. 1-23. 
@article{AIHPB_1979__15_1_1_0,
     author = {Brodeau, F. and Le Breton, A.},
     title = {Identification de param\`etres pour un syst\`eme excit\'e par des bruits gaussien et poissonien},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {1--23},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {15},
     number = {1},
     year = {1979},
     mrnumber = {527310},
     zbl = {0398.62072},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_1_1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Brodeau, F.
AU  - Le Breton, A.
TI  - Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1979
SP  - 1
EP  - 23
VL  - 15
IS  - 1
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_1_1_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1979__15_1_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Brodeau, F.
%A Le Breton, A.
%T Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1979
%P 1-23
%V 15
%N 1
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_1_1_0/
%G fr
%F AIHPB_1979__15_1_1_0
Brodeau, F.; Le Breton, A. Identification de paramètres pour un système excité par des bruits gaussien et poissonien. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) no. 1, pp. 1-23. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1979__15_1_1_0/

[1] I.I. Gihman, A.V. Skorokhod, Introduction to the theory of random processes, Saunders, 1969. | MR

[2] A. Le Breton, Parameter estimation and input design in a linear dynamical system, Rapport de Recherches n° 86, L. A. au C. N. R. S. n° 7, Institut de Recherches en Mathématiques avancées, B. P. 53, 38041 Grenoble Cedex, 1977, 48 p.

[3] A. Le Breton, Estimation de paramètres dans un système dynamique linéaire contrôlé, Note C. R. Acad. Sc. Paris, t. 284, série A, 1977, p. 1299-1302. | MR | Zbl

[4] R. Mehra, Optimal input signals for parameter estimation in dynamic systems. Survey and new results, I. E. E. E. Automat. Contr., vol. A. C. 19, 1974, p. 753-768. | MR | Zbl

[5] J.P. Lepeltier, B. Marchal, Problèmes des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel, Ann. Inst. Henri Poincaré, section B, vol. XII, n° 1, 1976, p. 43-103. | Numdam | MR | Zbl

[6] J.H. Van Schuppen, Estimation theory for continuous time processes, a martingale approach, El. Res. Lab., Mem. n° ERL-M405, College of Eng., Berkeley, Calif., 1973.

[7] I.I. Gihman, A.V. Skorokhod, Stochastic differential equations, Springer, 1972. | MR | Zbl

[8] Yu.A. Rozanov, Stationary Random Processes, Holden Day, San Francisco, 1967. | MR | Zbl

[9] A.S. Kholevo, On estimates of regression coefficients, Theor. of Prob. and its Appl., vol. 14, 1969, p. 79-104. | MR | Zbl

[10] A.F. Taraskin, Some limit theorems for stochastic integrals, in Theory of Stochastic processes, J. Wiley, vol. 1, 1974, p. 136-151. | Zbl

[11] A.A. Lopez-Toledo, M. Athans, Optimal policies for identification of stochastic linear systems. I. E. E. E. Trans. Automat. Contr., vol. A. C. 20, 1975, p. 754-765. | MR | Zbl

[12] L.S. Pontryagin et al., The mathematical theory of optimal processes, Interscience Publishers, J. Wiley, New York, 1962. | MR