@article{AIHPB_1978__14_2_189_0, author = {Doss, Halim and Lenglart, Erik}, title = {Sur l'existence, l'unicit\'e et le comportement asymptotique des solutions d'\'equations diff\'erentielles stochastiques}, journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques}, pages = {189--214}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {14}, number = {2}, year = {1978}, mrnumber = {507733}, zbl = {0392.60046}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/} }
TY - JOUR AU - Doss, Halim AU - Lenglart, Erik TI - Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques JO - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques PY - 1978 SP - 189 EP - 214 VL - 14 IS - 2 PB - Gauthier-Villars UR - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/ LA - fr ID - AIHPB_1978__14_2_189_0 ER -
%0 Journal Article %A Doss, Halim %A Lenglart, Erik %T Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques %J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques %D 1978 %P 189-214 %V 14 %N 2 %I Gauthier-Villars %U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/ %G fr %F AIHPB_1978__14_2_189_0
Doss, Halim; Lenglart, Erik. Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 2, pp. 189-214. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_2_189_0/
[1] Processus de diffusion associé à un opérateur elliptique dégénéré. Ann. Inst. Henri Poincaré, B, vol. VII, n° 1, 1971, p. 31-80. | Numdam | MR | Zbl
, , ,[2] On the existence and unicity of solutions of stochasti-integral equations. Zeit. fur Wahr Theorie, t. 36, 1976, p. 93-101. | MR | Zbl
,[3] Équations différentielles stochastiques. Séminaire de Probabilité XI. Lecture notes n° 581, Springer, p. 376. | Numdam | MR | Zbl
et ,[4] Liens entre équations différentielles stochastiques et ordinaires. Ann. Inst. Henri Poincaré, Vol. 2, 1977. | Numdam | MR | Zbl
,[5] Sur le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques. C. R. Acad. Sci., t. 284 A, 971. | MR | Zbl
et ,[6] Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques. Application aux intégrales multiplicatives stochastiques. A paraître dans le Zeit. fur Wahr. Theorie. | Zbl
,[7] Stochastic differential equations and applications. Academic press, New York, 1975. | Zbl
,[8] Stochastic differential equations. Springer-Verlag, 1972. | MR | Zbl
et ,[9] Theory and application of Lyapunov's direct method. Prentice-Hall Inc. Englewood clins. N. J. 1963. | MR | Zbl
,[10] Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semi-martingales. Zeit. fur Wahr., t. 35, 1976, p. 1-37. | MR | Zbl
et ,[11] Sur la convergence presque sûre des martingales locales. C. R. Acad. Sci., t. 284, Série A, p. 1087. | MR | Zbl
,[12] Propriétés locales des semimartingales. Applications aux équations différentielles stochastiques. Publication du département de mathématiques de Rouen, 1976, n° 6.
,[13] Transformation des martingales locales par changement absolument continu de probabilité. A paraître aux Zeit. fur Wahr. | Zbl
,[14] Cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de probabilité X. Lecture notes n° 511, Springer. | Numdam | MR | Zbl
,[15] Stochastic stability and the Dirichlet problem. Communication on pure and applied math., vol. XXVII, 1974, p. 311-350. | MR | Zbl
,[16] On the existence, uniqueness, convergence and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. Ann. of Probability, vol. 5, n° 2, 1977, p. 243-261. | MR | Zbl
,[17] Right continuous solutions of systems of stochastic integral equations. Journal of multivariate analysis, t. 7, 1977, p. 204-261. | MR | Zbl
,[18] On the support of diffusion process with application to the strong maximum principle. 6th Berkeley symposium. III, 1972, p. 333-359. | MR | Zbl
et ,[19] On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. Math. Statistic, t. 36, 1965, p. 1560-1564. | MR | Zbl
et ,[20] On a comparison theorem for solutions of stochastic differential equations and its applications. Journ. of Kyoto Univ., vol. 13, n° 3. | MR | Zbl
,[21] Sur l'approximation des solutions d'équations différentielles stochastiques. Zeit. fur Wahr., t. 36, 1976, p. 153-164. | MR | Zbl
,[22] On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations I et II. Journ. of Kyoto Univ., vol. XI, n° 1 et 3. | Zbl
and ,[23] Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semimartingales. (A paraître dans Astérisque, Soc. Math. de France.)
,[24] Espace orthogonal à une semimartingale, applications. Labo. de Probabilité Paris VI. (A paraître.)
et ,