@article{AIHPB_1978__14_1_33_0, author = {Szpirglas, J.}, title = {Sur l'\'equivalence d'\'equations diff\'erentielles stochastiques \`a valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non lin\'eaire}, journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques}, pages = {33--59}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {14}, number = {1}, year = {1978}, mrnumber = {495059}, zbl = {0374.60055}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0/} }
TY - JOUR AU - Szpirglas, J. TI - Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire JO - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques PY - 1978 SP - 33 EP - 59 VL - 14 IS - 1 PB - Gauthier-Villars UR - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0/ LA - fr ID - AIHPB_1978__14_1_33_0 ER -
%0 Journal Article %A Szpirglas, J. %T Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire %J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques %D 1978 %P 33-59 %V 14 %N 1 %I Gauthier-Villars %U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0/ %G fr %F AIHPB_1978__14_1_33_0
Szpirglas, J. Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 1, pp. 33-59. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_1_33_0/
[1] Markov processes and potential theory, Academic Press, 1968. | MR | Zbl
, ,[2] Capacités et processus stochastiques, Springer-Verlag, 1972. | MR | Zbl
,[3] Probabilités et Potentiel, Hermann, 1975. | MR | Zbl
, ,[4] Intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre, Publ. I. S. U. P., t. 16, 1967, p. 23-34. | Zbl
,[5] Markov Processes, vol. 1 et 2, Academic Press, Springer-Verlag, 1965. | MR
,[6] Processus de réflexion dans Rn, Séminaire IX, Université de Strasbourg, p. 534, n° 465, Springer-Verlag, 1975. | Numdam | MR | Zbl
,[7] Stochastic differential equations for the non linear filtering problem, Osaka J. Math., t. 9, 1972, p. 19-40. | MR | Zbl
, , ,[8] On the construction of kernels, Séminaire IX, Université de Strasbourg, p. 443, n° 465, Springer-Verlag, 1975. | Numdam | MR | Zbl
,[9] Stochastic differential equations occurring in the estimation of continuous parameter stochastic processes, Th. of Probability, vol. 14, n° 4, 1969. | MR | Zbl
, ,[10] Asymptotic Behavior of the Non Linear Filtering Errors of Markov Processes, J. of Multivariate Analysis, vol. 1, n° 4, décembre 1971. | Zbl
,[11] Sur quelques points remarquables de la théorie des martingales locales et applications. Thèse 3 cycle, juin 1976, Université de Rouen (Mont Saint-Aignan).
,[12] Filtrage non linéaire et analyse fonctionnelle, Laboria Rapport n° 57, février 1974.
,[13] Non linear filtering of Markov Diffusion, Processes, Proc. Steklov Inst. Math., t. 104, 1968.
, ,[14] On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure, Math. USSR Izvestya, vol. 6, n° 4, 1972.
, ,[15] Probabilités et Potentiel, Hermann, 1965. | MR | Zbl
,[16] Processus de Markov, n° 26, Springer-Verlag, 1967. | MR | Zbl
,[17] Sur un problème de Filtration, Séminaire VII, Université de Strasbourg, n° 321, Springer-Verlag, 1973. | Numdam | MR | Zbl
,[18] Ensembles Markoviens homogènes (II), Séminaire VIII, Université de Strasbourg, n° 381, Springer-Verlag, 1974. | Zbl
,[19] Cours sur les intégrales stochastiques, Séminaire X, Université de Strasbourg, n° 511, Springer-Verlag, 1976. | Numdam | MR | Zbl
,[20] Bases Mathématiques du Calcul des probabilités, Masson, 1970. | MR | Zbl
,[21] Caractérisation de la densité de la loi conditionnelle dans le problème du filtrage d'une diffusion réfléchie, Proceeding of the European Congress of Statisticians, Grenoble, 1976.
,[22] On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations, J. of Math. of Kyoto Univ., vol. 11, n° 1, 1971. | MR | Zbl
, ,[23] Sur les théories du filtrage et de la prédiction, Sém. XI, Université de Strasbourg, Springer-Verlag, n° 581, 1977. | Numdam | MR | Zbl
,[24] On the optimal filtering of diffusion processes, Z. Wahrsch. Verw. Geb., t. 11, 1969, p. 230-243. | MR | Zbl
,