Sommaire

Poisson representation of strict regular step filtrations
Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
Sur l'existence de l'opérateur carré du champ
Sur le théorème de représentation par rapport à l'innovation
Quand l'inégalité de Kunita-Watanabe est-elle une égalité ?
Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion
Une classe de processus stable par retournement du temps
Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel
Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal
Predictable local times and exit systems
Simplified Malliavin calculus
Propriétés d'absolue continuité dans les espaces de Dirichlet et applications aux équations différentielles stochastiques
Théorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables
Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V)
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
A remark on the paper “Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique”, by J.L. Journé and P.A. Meyer
Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock
Some additional remarks on Fock space stochastic calculus
Sur la construction de certaines diffusions
Sur la positivité de certains opérateurs
An application of the Bakry-Émery criterion to infinite dimensional diffusions
A comparison theorem for semimartingales and its applications
L'exponentielle stochastique des groupes de Lie
Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time
Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan
Two parameter extension of an observation of Poincaré
Orthogonal polynomial martingales on spheres
Remark on the conditional gauge theorem
Quelques problèmes liés aux systèmes infinis de particules et leurs limites
Une approche élémentaire des théorèmes de décomposition de Williams
Integral representation of martingales in the brownian excursion filtration
Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques
A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion
Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans ℝ 2
Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans ℝ d
Functionals associated with self-intersections of the planar brownian motion
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Sur la démonstration des formules en théorie discrète du potentiel
Correction : « Quelques résultats de « mécanique stochastique » »
Correction : « Transformation de Riesz pour les semi-groupes symétriques. Seconde partie : étude sous la condition Γ 2 ≧0 »
Correction : « Transformation de Riesz pour les lois gaussiennes »
Correction : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
Correction : « Géométrie différentielle stochastique »
Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
Table générale des exposés du Séminaire de Probabilités (volumes I à XX)