Revues
Séminaires
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
OFF
Revues
Séminaires
Livres
Notes de cours
Thèses
Auteurs
Tout
Tout
Auteur
Titre
Bibliographie
Mots clés
Plein texte
Rechercher
NOT
Entre
et
Auteur
Tout
Auteur
Titre
Date
Bibliographie
Mots clés
Plein texte
Séminaire de probabilités de Strasbourg
Tome 16 (1982)
Sommaire
Sur les résultats de Feyel concernant les épaisseurs
Talagrand, Michel
p. 1-7
Intégrales de capacités fortement sous-additives
Dellacherie, Claude
;
Feyel, Denis
;
Mokobodzki, Gabriel
p. 8-28
Appendice à : « Intégral de capacités fortement sous-additives »
Dellacherie, C.
p. 29-40
A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I
London, R. R.
;
Mc Kean, H. P.
;
Rogers, L. C. G.
;
Williams, David
p. 41-67
A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II
London, R. R.
;
Mc Kean, Henry P.
;
Rogers, L. C. G.
;
Williams, David
p. 68-90
A potential-theoretic note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices
Williams, David
p. 91-94
Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck
Meyer, Paul-André
p. 95-132
Appendice : « Un résultat de D. Williams »
Meyer, Paul-André
p. 133
Remarques sur le processus d'Ornstein-Uhlenbeck en dimension infinie
Bakry, Dominique
p. 134-137
Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, I
Bakry, Dominique
;
Meyer, Paul-André
p. 138-145
Sur les inégalités de Sobolev logarithmiques, II
Bakry, D.
;
Meyer, Paul-André
p. 146-150
Sur une inégalité de Stein
Meyer, Paul-André
p. 151-152
Interpolation entre espaces d'Orlicz
Meyer, Paul-André
p. 153-158
Grandes déviations pour certains systèmes différentiels aléatoires
Brancovan, M.
;
Bronner, François
;
Priouret, Pierre
p. 159-183
Remarques sur les petites perturbations de systèmes dynamiques
Priouret, Pierre
p. 184-200
Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations
Perkins, Edwin A.
p. 201-208
L
(
B
t
,
t
)
is not a semimartingale
Barlow, Martin T.
p. 209-211
A non-reversible semi-martingale
Walsh, John B.
p. 212
Temps d'arrêt riches et applications
Falkner, Neil
;
Stricker, Christophe
;
Yor, Marc
p. 213-218
Les intervalles de constance de
〈
X
,
X
〉
Stricker, Christophe
p. 219-220
Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales
Yor, Marc
p. 221-233
Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien
Yoeurp, Chantha
p. 234-237
Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô
Yor, Marc
p. 238-247
Sur la convergence absolue de certaines intégrales
Jeulin, Thierry
p. 248-256
Algèbres de Lie nilpotentes, formule de Baker-Campbell-Hausdorff et intégrales itérées de K.T. Chen
Fliess, Michel
;
Normand-Cyrot, Dorothée
p. 257-267
Sur le flot d'une équation différentielle stochastique
Uppman, Are
p. 268-284
Un théorème de Helly pour les surmartingales fortes
Uppman, Are
p. 285-297
Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des processus
Dellacherie, Claude
;
Lenglart, Érik
p. 298-313
Sur le théorème de la convergence dominée
Lenglart, Érik
p. 314-318
Sur la contiguïté de deux suites de mesures : généralisation d'un théorème de Kabanov-Liptser-Shiryayev
Eagleson, G. K.
;
Mémin, Jean
p. 319-337
À propos de l'intégrabilité uniforme des martingales exponentielles
Yan, Jian-An
p. 338-347
The total continuity of natural filtrations
He, Sheng-Wu
;
Wang, Jia-Gang
p. 348-354
Semimartingales à deux indices
Bakry, Dominique
p. 355-369
Semimartingales in predictable random open sets
Zheng, Wei-An
p. 370-379
Intégrales stochastiques généralisées
Aboulaich, Rajae
p. 380-383
A.s. approximation results for multiplicative stochastic integrals
Karandikar, Rajeeva L.
p. 384-391
There exists no ultimate solution to Skorokhod's problem
Meilijson, Isaac
p. 392-399
Une propriété de domination de l'enveloppe de Snell des semimartingales fortes
El Karoui, Nicole
p. 400-408
Une remarque sur l'approximation des solutions d'e.d.s
Chou, Ching Sung
p. 409-411
On some limit theorems for solutions of stochastic differential equations
Kawabata, Shigetoku
;
Yamada, Toshio
p. 412-441
Équations différentielles stochastiques linéaires : la méthode de variation des constantes
Jacod, Jean
p. 442-446
Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques
Jacod, Jean
;
Protter, Philip
p. 447-458
Stochastic differential equations with feedback in the differentials
Protter, Philip
p. 459-468
Règle maximale
Pellaumail, Jean
p. 469-489
Pathwise differentiability with respect to a parameter of solutions of stochastic differential equations
Métivier, Michel
p. 490-502
Résultats d'Atkinson sur les processus de Markov
Meyer, Paul-André
p. 503-508
Hypothesis (B) of Hunt
Graversen, Svend Erik
;
Rao, Murali
p. 509-514
An extension of Motoo's theorem
Glover, Joseph
p. 515-518
An integral representation of randomized probabilities and its applications
Ghoussoub, Nassif
p. 519-543
Topologies métrisables rendant continues les trajectoires d'un processus
Chevet, Simone
p. 544-569
Mesures gaussiennes et mesures produits
Chatterji, S. D.
;
Ramaswamy, S.
p. 570-580
Sur la densité du maximum d'une fonction aléatoire gaussienne
Ehrhard, Antoine
p. 581-601
Sur la loi du logarithme itéré dans les espaces réflexifs
Heinkel, Bernard
p. 602-608
La loi du logarithme itéré pour les variables aléatoires prégaussiennes à valeurs dans un espace de Banach à norme régulière
Ledoux, Michel
p. 609-622
Corrections : « Mesures à accroissements indépendants et P.A.I. non homogènes »
Meyer, Paul-André
p. 623
Corrections : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
Meyer, Paul-André
p. 623