Sur une équation d'évolution stochastique
Bulletin de la Société Mathématique de France, Tome 104 (1976), pp. 65-85.
@article{BSMF_1976__104__65_0,
     author = {Metivier, Michel and Pistone, Giovanni},
     title = {Sur une \'equation d'\'evolution stochastique},
     journal = {Bulletin de la Soci\'et\'e Math\'ematique de France},
     pages = {65--85},
     publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France},
     volume = {104},
     year = {1976},
     doi = {10.24033/bsmf.1816},
     mrnumber = {54 #8866},
     zbl = {0343.60040},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/articles/10.24033/bsmf.1816/}
}
TY  - JOUR
AU  - Metivier, Michel
AU  - Pistone, Giovanni
TI  - Sur une équation d'évolution stochastique
JO  - Bulletin de la Société Mathématique de France
PY  - 1976
SP  - 65
EP  - 85
VL  - 104
PB  - Société mathématique de France
UR  - http://www.numdam.org/articles/10.24033/bsmf.1816/
DO  - 10.24033/bsmf.1816
LA  - fr
ID  - BSMF_1976__104__65_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Metivier, Michel
%A Pistone, Giovanni
%T Sur une équation d'évolution stochastique
%J Bulletin de la Société Mathématique de France
%D 1976
%P 65-85
%V 104
%I Société mathématique de France
%U http://www.numdam.org/articles/10.24033/bsmf.1816/
%R 10.24033/bsmf.1816
%G fr
%F BSMF_1976__104__65_0
Metivier, Michel; Pistone, Giovanni. Sur une équation d'évolution stochastique. Bulletin de la Société Mathématique de France, Tome 104 (1976), pp. 65-85. doi : 10.24033/bsmf.1816. http://www.numdam.org/articles/10.24033/bsmf.1816/

[1] Bensoussan (A.) et Temam (R.). - Équations aux dérivées partielles stochastiques non linéaires, Israel J. of Math., t. 11, 1972, p. 95-129. | MR | Zbl

[2] Bensoussan (A.) et Teman (R.). - Équations stochastiques du type Navier-Stokes, J. funct. Anal., t. 13, 1973, p. 195-222. | MR | Zbl

[3] Gravereaux (B.) et Pellaumail (J.). - Formule de Ito pour des processus non continus à valeurs dans des espaces de Banach. Ann. Inst. H. Poincaré, t. 10, 1974, p. 399-422. | Numdam | MR | Zbl

[4] Kunita (H.). - Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert spaces, Nagoya Math. J., t. 38, 1970, p. 41-52. | MR | Zbl

[5] Lions (J.-L.). - Quelques méthodes de résolution des problèmes aux limites non linéaires. - Paris, Dunod, 1969. | Zbl

[6] Lions (J.-L.) et Magenes (E.). - Problèmes aux limites non homogènes et applications, vol. 1 et 2. - Paris, Dunod, 1968. | Zbl

[7] Lions (J.-L.) et Peetre (P.). - Sur une classe d'espaces d'interpolation. - Paris, Presses universitaires de France, 1964 (Institut des Hautes Études Scientifiques. Publications mathématiques, 19, p. 5-68). | Numdam | Zbl

[8] Métivier (M.). - Advances in the theory of stochastic integration and applications, “Proceedings of the 7th Prague Conference on information and probability theory” [1974. Prague] (à paraître). | Zbl

[9] Métivier (M.). - Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif, Theor. of Prob. and Appl., t. 19, 1974, p. 577-606. | MR

[10] Meyer (P. A.). - Probabilités et potentiels. - Paris, Hermann, 1966 (Act. scient. et ind., 1918 ; Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg, 14). | Zbl

[11] Pellaumail (J.). - Sur l'intégrale stochastique et la décomposition de Doob-Meyer, Astérisque n° 9, 1973, 125 p. | Numdam | MR | Zbl

[12] Pardoux (E.). - Sur des équations aux dérivées partielles stochastiques monotones, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 275 1972, série A, p. 101-103. | MR | Zbl

[13] Viot (M.). - Solution en loi d'une équation aux dérivées partielles stochastique non linéaire : méthode de compacité, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 278, 1974, série A, p. 1185-1188. | MR | Zbl

Cité par Sources :