Soient Z=(X, Y) un mouvement brownien plan de filtration naturelle , et B un mouvement brownien linéaire de la filtration . On dit que B est maximal, et que la filtration naturelle de B est maximale, lorsqu’aucun autre mouvement brownien linéaire de n’engendre une filtration strictement plus grosse que celle de B. Il est par exemple établi dans [In Séminaire de Probabilités XLI 265-278 (2008) Springer] que B est maximal dès qu’il existe dans un mouvement brownien linéaire C indépendant de B et tel que le mouvement brownien plan (B, C) engendre toute la filtration ; nous ne savons pas si cette condition suffisante de maximalité est aussi nécessaire. Nous donnons une conditions nécessaire de maximalité, ainsi qu’une condition suffisante peut-être plus faible que l’existence d’un tel C. À l'aide de cette condition suffisante, nous démontrons que le mouvement brownien linéaire ∫(X dY-Y dX)/|Z|, qui régit la partie angulaire de Z, est maximal.
Let Z=(X, Y) be a planar brownian motion, the filtration it generates, and B a linear brownian motion in the filtration . One says that B (or its filtration) is maximal if no other linear -brownian motion has a filtration strictly bigger than that of B. For instance, it is shown in [In Séminaire de Probabilités XLI 265-278 (2008) Springer] that B is maximal if there exists a linear brownian motion C independent of B and such that the planar brownian motion (B, C) generates the same filtration as Z. We do not know if this sufficient condition for maximality is also necessary. We give a necessary condition for B to be maximal, and a sufficient condition which may be weaker than the existence of such a C. This sufficient condition is used to prove that the linear brownian motion ∫(X dY-Y dX)/|Z|, which governs the angular part of Z, is maximal.
Mots clés : brownian filtration, maximal brownian motion, exchange property
@article{AIHPB_2009__45_3_876_0, author = {Brossard, Jean and \'Emery, Michel and Leuridan, Christophe}, title = {Maximal brownian motions}, journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques}, pages = {876--886}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {45}, number = {3}, year = {2009}, doi = {10.1214/08-AIHP194}, mrnumber = {2548509}, zbl = {1176.60072}, language = {en}, url = {http://www.numdam.org/articles/10.1214/08-AIHP194/} }
TY - JOUR AU - Brossard, Jean AU - Émery, Michel AU - Leuridan, Christophe TI - Maximal brownian motions JO - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques PY - 2009 SP - 876 EP - 886 VL - 45 IS - 3 PB - Gauthier-Villars UR - http://www.numdam.org/articles/10.1214/08-AIHP194/ DO - 10.1214/08-AIHP194 LA - en ID - AIHPB_2009__45_3_876_0 ER -
%0 Journal Article %A Brossard, Jean %A Émery, Michel %A Leuridan, Christophe %T Maximal brownian motions %J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques %D 2009 %P 876-886 %V 45 %N 3 %I Gauthier-Villars %U http://www.numdam.org/articles/10.1214/08-AIHP194/ %R 10.1214/08-AIHP194 %G en %F AIHPB_2009__45_3_876_0
Brossard, Jean; Émery, Michel; Leuridan, Christophe. Maximal brownian motions. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 45 (2009) no. 3, pp. 876-886. doi : 10.1214/08-AIHP194. http://www.numdam.org/articles/10.1214/08-AIHP194/
[1] Sur quelques filtrations et transformations browniennes. In Séminaire de Probabilités XXIX 56-69. Lecture Notes in Mathematics 1613. Springer, Berlin, 1995. | EuDML | Numdam | MR | Zbl
, , and .[2] Filtrations browniennes et compléments indépendants. In Séminaire de Probabilités XLI 265-278. Lecture Notes in Mathematics 1934. Springer, 2008. | MR | Zbl
and .[3] On certain almost Brownian filtrations. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 41 (2005) 285-305. | EuDML | Numdam | MR | Zbl
.[4] Some remarkable martingales. In Séminaire de Probabilités XV 590-603. Lecture Notes in Mathematics 850. Springer, Berlin, 1980. | EuDML | Numdam | MR | Zbl
and .[5] Exchanging the order of taking suprema and countable intersections of σ-algebras. Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 19 (1983) 91-100. | EuDML | Numdam | MR | Zbl
.Cité par Sources :